트레이더 최고무기, RSI 상대강도지수

상대강도지수 RSI

자동차 출력단위에는 마력이라는 것이 있다. 가령 소나타의 마력이 170이라고 한다면 소나타는 170마리의 말이 끄는 힘을 가지고 있다는 의미다. 좀더 정확하게 얘기하면 1마력이라면 말 한필의 힘에 해당하는데 1초당 75㎞·m의 일의 양이나 746W의 전력에 해당된다는 것이다. 자동차는 마력이 높을수록 잘 달리고 가속도 잘 붙는다. 한마디로 마력이 높다는 것은 힘이 좋다는 것이다. 자동차 구입시 모두가 동일한 조건이라면 마력이 더 좋은 자동차를 선택하는 것이 현명한 선택이 될 것이다. 자동차의 마력과 같이 주식에도 주가를 끄는 힘을 알려주는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)이다.

트레이더 최고의 무기 RSI(상대강도지수)

나는 차트아래 4~5개정도의 보조지표를 보며 트레이딩을 한다. 보조지표는 시장상황에 따라 수시로 없애거나 다른것을 추가한다. 하지만 차트아래 변함없이 자리를 지키는 보조지표가 있다. 바로 상대강도지수(RSI)다. 상대강도지수(RSI)는 와일더(wilder)라는 사람이 1978년에 그의 책을 통해 처음 소개 되었다. RSI(상대강도지수)는 종가의 변화로 추세 강도를 측정하는 선행지표이다. 추세의 힘(강도)를 보여준다. 헌재 추세의 힘이 어떠한지를 0~100퍼센트의 수치로 나탄낸다. 또한 과매수, 과매도 상태를 알려주며 다이버전스를 분석하는 아주 유용한 보조지표이다.

RIS(상대강도지수) 설정 및 해석

개발자는 기본값으로 14일을 설정하였다. 설정값은 9일과 14일이 가장 보편적으로 사용되는 값이다. 나 또한 기본값인 14일을 사용한다. 트레이더의 매매성향에 따라 설정값의 기간을 늘리거나 줄이기도 한다. 예를들어 내가 단기 트레이더라면 5일 또는 7일 같이 짧은 설정값을 사용 할 수 있다. 기간이 짧을수록 오실레이터는 민감해진다. 반대로 기간을 늘리면 상대강도지수(RSI)의 변화는 둔감해지는 것이다.

상대강도지수(는 0부터 100까지의 범위에서 움직인다. 30이하면 과매도, 70이상이면 과매수로 해석한다. 하지만 강한추세가 있는 시장에서는 80선이 과매수 20선이 과매도 영역이 된다. 상대강도지수(RSI)의 중간값인 50선은 지지선과 저항선의 의미를 갖는다. 일부 트레이더는 매매신호로 사용하기도 한다.

상대강도지수(RSI) 다이버전스

상대강도지수(RSI)는 다이버전스를 분석하는 것이 일반적이다. 주가가 이전 저점을 이탈하는 데도 상대강도지수(RSI)는 이전 저점을 이탈하지 않는다면 상승전환이 예상된다. RSI의 다이버전스는 다른 지표의 다이버전스에 비해 신뢰도가 높다. 추세가 진행되면 과매수 혹은 과매도 영역(30과 70)에 금방 도달할 수 있다. 상승추세가 진행되고 RSI가 70이상에 도달하여 과매도라 생각하며 매도포지션을 취하게 된다면 우리는 추세에서 너무 일찍 나오게 될 수도 있다. 그러므로 과매수(70이상) 과매도(30이하)로의 첫번째 진입은 예고신호로 간주하는 것이 적절하다.

이 때부터 우리가 주의해서 보아야할 것은 RSI두번째 고점 혹은 저점이 어떻게 형성될 것인가 이다. 주가는 하락하는데 RSI 두 번째 저점이 높아진다면 포지션을 취해야 한다는 강한 신호로 받아들여야 한다. 다이버전스를 말하는 것이다. 개발자는 RSI의 가장 큰 효율성을 과매도와 과매수수준(30과 70)에서 나타나는 다이버전스로 보았다. RIS 저점이 과매도 수준에 있고 두번째 저점이 과매도 수준 위에 있는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖을 수 있다. 반대의 경우도 마찬가지다.


RSI(상대강도지수) 신뢰도 증가

주가는 하락하고 RIS는 상승하며 다이버전스를 만들었다. 여기에 다른 기술적신호가 상승을 예고한다면 신뢰도는 증가한다. 예를들어 상승전환 캔들패턴이 나온다면 RSI의 다이버전스 신뢰도는 더욱 커진다는 것이다. 물론 어떤 기술적 분석도 중첩된다면 그 신뢰도는 대폭 증가된다.


   
트레이더는 자신에게 유리한 신호가 있는지 눈을 크게 뜨고 찾아봐야 한다. 그것이 우리의 아군이기 때문이다. 또한 주간차트의 추세가 상승일 때 일간차트의 RSI의 매수신호를 활용하고 주간차트의 추세가 하락일때 일간차트의 RSI의 매도신호를 활용하면 RSI신호를 필터링하는 효과를 볼 수 있다. 필터링은 신뢰도를 증가시켜준다.

월간차트에서 RSI의 과매도 신호는 신뢰도가 높다. 트레이더가 월간차트에서 과매도 신호가 있는지 없는지 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.


RSI(상대강도지수) 요점정리
과매수, 과매도와 추세강도를 보여주는 선행지표이다.
0에서 100까지 움직이며, 30이하는 과매도 70이상은 과매수로 본다.
중간값 50은 지지와 저항선의 의미를 갖는다.
다른지표에 비해 다이버전스 신뢰도가 높다.
과매수, 과매도 시점을 청산신호가 아닌 예고신호로 받아들여야 한다.
과매수와 과매도 시점에서 나타나는 다이버전스는 더욱 중요한 의미를 갖는다.
다이버전스와 함께 상승을 예고하는 다른신호가 보인다면 신뢰도는 증가된다.
월간차트에서 과매수, 과매도 신호를 확인하는 것은 매우 현명한 행동이다.

 


2  Comments,   0  Trackbacks
  • 노다27
    좋은글 잘 보고 있습니다. 차트에 보조지표 4~5개 하신다는데 뭔지 알수 있을까요? 모르는게 많은 초보라 뭘 봐야 될지 몰라서.
    • 글에 언급했듯이 수시로 없애거나 추가하고 있습니다.
      주로, MACD와 모멘텀, 스톡캐스틱을 보며 관심종목에 따라 지표설정이 달라집니다. 왜냐하면 종목에 따라 잘 맞는 보조지표가 따로 있기 때문입니다. 이것은 오랜 관찰과 개인 성향에 따라 달라진다고 할 수 있겠네요. 성투하세요^^
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