손자병법에서 손자가 말하길 "공격은 이길 수 있을때만 한다."고 하였다. 不可勝者 守也(불가승자 수야) 可勝者 攻也(가승자 공야) 이길 수 없을 때에는 지킨다. 이길 수 있을 때에만 공격한다. 즉, 힘이 모자랄 때는 지키고, 힘이 있을 때 공격한다는 뜻이다.
MACD는 매수세력과 매도세력의 힘의 크기를 보여준다. 지금이 공격을 해야할 때인지 돈을 지키고 있어야 할 때인지 MACD가 힌트를 줄것이다.
MACD는 제럴드 애펠(Gerald appel)이라는 사람이 개발 하였으며 이동평균 교차 및 이탈, 수렴,확산 를 나타내는지표다. MACD는 느리게 움직인다. 때문에 보통 단기거래 수단으로는 사용하지 않는다. 단기적인 흐름보다 중장기적인 방향성 결정에 유용한 지표이다.
MACD 지표의 설정
MACD 12, 26 그리고 시그널9를 디폴트 값으로 사용한다. 실제로는 3개의 선이 계산식에 사용되고 있지만 HTS상에서는 2개의 선만 보인다. 개발자인 에펠은 원래 매수신호에 대한 설정값과 매도신호에 대한 설정값을 다른 설정값의 수로 추천하였으나 대부분의 거래자는 12, 26, 9라는 값을 사용하며 기본값으로 사용되고 있다.
내가 여러해 동안 수 많은 종목으로 테스트한 결과, 디폴트값을 변화시킨다고 해서 MACD 신호에 별다른 변화가 일어나지는 않았다. '심리투자의 법칙'의 저자 알렉산더 엘더 역시 'MACD 기본값을 그래도 사용해도 괜찮다' 라고 조언한다. 즉, 설정값의 변경은 무의미 하다라는 결론이다.
그러므로 MACD의 기본값을 그대로 사용해도 무방하다. 이것은 일간차트와 주간차트 모두에 해당된다. 거래신호 매수 및 매도 신호는 두선이 교차할 때 나타난다. HTS상에서는 이것을 화살표로 표시해줄 것이다. MACD선은 단기적인 주가흐름의 합의를 반영하며, 시그널 선은 장기적인 주가흐름의 합의를 반영하고 있다.
MACD선이 시그널선위로 올라갔다면 매수세력이 강해졌다는 의미다. 매수 세력이 강해지고 있으므로 매수세력과 함께 전쟁에 참여해도 된다는 신호다. MACD선이 시그널선 아래로 내려간다면 매도세력이 강해졌다는 의미다. 매도 세력이 강해지고 있으니 전쟁에서 빠져나와야 한다는 의미다.
이처럼 MACD선과 시그널선의 교차는 전쟁의 전환점을 알려준다. 하지만 전장의 흐름을 알 수 없을 때(추세가 없거나 변동성이 심할 때)의 신호는 우리를 혼란스럽게 만든다. 이때는 아마도 HTS상에서 화살표가 많이 나타나며 지표자체를 불신하게 될지도 모른다.
MACD 매매신호 확인
기본적인 매수신호 : MACD선이 시그널 선을 상향 돌파할 때
빠른 매수신호 : 0선아래서 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지면 매수
가장 적절한 매수신호 : 0선 아래에 있을 때 MACD선의 돌파신호(과매도)
다이버전스 : 주가 추세선에 앞서 MACD 단순추세선이 상승하기 시작한다. 이것은 바닥에 도달한 것이라는 신호가 된다.
기본적인 매도신호 : MACD선이 시그널 선을 하향 돌파할 때 매도,
빠른 매도신호: 0선위에서 MACD선과 시그널선의 간격이 좁혀지면 매도
가장 적절한 매도신호 : MACD선이 제로선 위에 있을 때 나타나는 신호(과매수라 할 수 있다.)
다이버전스 : 가격이 상승추세를 나타내는 동안에도 약세를 나타내기 시작한다. 이것은 시장이 천장에 이를 것이라는 예고이다.
MACD 지표요약
단기거래 수단으로 사용하지 않으며 중장기적 방향성 결정에 유용하다.
MACD 설정값은 디폴트값을 설정해도 된다. 일간,주간차트 모두 포함된다.
거래신호는 매수세력과 매도세력간의 전쟁의 전환점을 알려준다.
추세가 없을 때 거래신호는 우리를 혼란스럽게 만든다.
0선을 기준으로 매매신호를 찾는 것이 적절하다.
다이버전스를 참고하여 바닥과 천장을 예측할 수 있다.
MACD의 다이버전스 신뢰도는 RSI보다 떨어진다.
MACD 히스토그램
MACD 히스토그램은 2개의 MACD선을 막대그래프로 표현한 것이며 0선을 왔다갔다 한다. MACD 막대가 0선을 기준으로 왔다갔다 하는 것은 MACD의 매매신호와 동일하다.
☞ MACD 막대의 크기
주가는 매수세력과 매도세력간의 전쟁의 결과값이다. MACD 히스토그램은 두 세력의 힘을 막대 그래프로 보여준다. 막대가 커지고 작아지는 것은 세력의 힘이 강해지고 약해지는 것을 의미한다. 하지만 일간차트에서 이런 신호에 큰 의미를 부여해서는 안된다. 이런식의 변동은 늘상일어나는 것이기 때문이다.
☞ MACD 막대의 기울기
MACD 히스토그램이 양선이냐 음선이냐 하는 것보다 막대의 기울기가 중요하다. 예를들어 MACD히스토그램이 양선에 있지만 막대가 점점 작아지며 기울기가 아래로 향하면 매수세력이 약해지고 있다는 의미이다. 이것을 이용해 경고신호로 받아들일 수 있다.
이런 기울기의 변화는 일간차트 보다 주간차트에서 더 의미가 있다. 주간 MACD히스토그램에서 약화된 움직임을 보이면 빨리 결정을 내려야 한다. 일간차트의 신호는 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다. 추세가 잘 정의된 상황에서 MACD 막대의 0선 전환을 매매신호로 이용하는 것은 위험한 일이 될 수 있다.
추세와 반대되는 매매가 되지 않도록 주간차트의 MACD 히스토그램 신호를 참조하는 것이 선행되어야 한다. 이렇게 사용해야 한다. 일간차트의 신호는 오직 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다.
☞ 다이버전스와 추세확증
MACD 히스토그램의 다이버전스는 강한 거래신호가 될 수 있다. 일간차트에서도 1년간 한두차례 나타난다. 의미있는 신호이다. MACD 히스토그램은 추세를 확증해 준다. 이말은 상승추세중에 MACD 히스토그램이 최고점을 찍으면 상승추세는 아주 강력하다는 의미다. 주가도 신고점을 향해 나아간다.
☞ MACD히스토그램 지표요약
막대의 크기는 매수세력과 매도세력의 힘을 보여준다.
막대의 기울기는 추세의 힘을 보여준다.
일간차트의 신호는 오직 주간차트의 신호와 맞을 때만 사용한다.
다이버전스는 일간차트에서도 의미있는 신호다.
MACD 히스토그램은 전세계 많은 트레이더들에게 유용한 최고의 보조지표중 하나로 꼽힌다.
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